[SAS] VARCOMP 프로시저

The VARCOMP procedure handles general linear models that have random effects. 

Random effects are classification effects with levels that are assumed to be randomly selected from an infinite population of possible levels. 

PROC VARCOMP estimates the contribution of each of the random effects to the variance of the dependent variable.

(출처 : SAS도움말 https://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63033/HTML/default/viewer.htm#statug_varcomp_sect001.htm)

EX. 기초실험계획 예제 6.2

다음은 OUTPUT 

여기서 중요한 점은 

MS_B(A) < MS_E 인 경우 

Var(B(A))이 음수값이 나오는데 분산은 원래 제곱수로 항상 0보다 큰 수이므로 MS_B(A) = MS_E 로 바꿔서 계산하는데

SAS는 이를 인식해주지 않는다. 그래서 Var(brand(type)) 가 음수로 나왔다. ( SAS의 부족한 점 )

즉 이 코드로 분산요소를 추정한 결과는 모두 쓰레기임을 알 수 있다.ㅎ